+Article 325septquinquagies 4.
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Article 325septquinquagies 4.
Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit:
▼M8
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EffectiveLH
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SubCatLH if Mat > LH5
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min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
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LH1 if Mat < LH1
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où:
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EffectiveLH
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=
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l'horizon de liquidité effectif;
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Mat
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=
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l'échéance de la position du portefeuille de négociation;
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SubCatLH
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=
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la longueur de l'horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1; et
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minj {LHj/LHj ≥ Mat}
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=
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la longueur de l'un des horizons de liquidité, figurant au tableau 1 de l'article 325 sexquinquagies, dont l'horizon de liquidité est immédiatement supérieur à l'échéance de la position du portefeuille de négociation.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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