För beräkning av värden av de partiella expected shortfall-måtten i enlighet med artikel 325bc.1 c ska den effektiva likviditetshorisonten för en given modellerbar riskfaktor för en given position i handelslagret eller en position utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk beräknas enligt följande:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
där
|
EffectiveLH
|
=
|
den effektiva likviditetshorisonten,
|
|
Mat
|
=
|
löptiden för positionen i handelslagret,
|
|
SubCatLH
|
=
|
likviditetshorisontens längd för den modellerbara riskfaktor som fastställs i enlighet med punkt 1, och
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
längden på en av de likviditetshorisonter som förtecknas i tabell 1 i artikel 325bc som är den närmaste likviditetshorisonten över löptiden för positionen i handelslagret.
|
