Voor de berekening van de „partial expected shortfall”maatstaven overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 1, punt c), wordt de effectieve liquiditeitshorizon van een gegeven modelleerbare risicofactor van een gegeven handelsportefeuillepositie of een niet-handelsportefeuillepositie waaraan een wisselkoers- of grondstoffenrisico verbonden is, als volgt berekend:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj {LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
waarbij:
|
EffectiveLH
|
=
|
de effectieve liquiditeitshorizon;
|
|
Mat
|
=
|
de looptijd van de handelsportefeuillepositie;
|
|
SubCatLH
|
=
|
de overeenkomstig lid 1 bepaalde duur van de liquiditeitshorizon van de modelleerbare risicofactor; en
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
de duur van de in tabel 1 van artikel 325 sexquinquagies vermelde liquiditeitshorizon die het dichtst boven de looptijd van de handelsportefeuillepositie ligt.
|
