Na účely výpočtu hodnôt čiastkového predpokladaného schodku v súlade s článkom 325bc ods. 1 písm. c) sa horizont účinnej likvidity daného modelovateľného faktora rizika pre danú pozíciu v obchodnej knihe alebo pozíciu v neobchodnej knihe, ktorá podlieha devízovému riziku alebo komoditnému riziku, vypočíta takto:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
kde:
|
EffectiveLH
|
=
|
horizont účinnej likvidity;
|
|
Mat
|
=
|
splatnosť pozície v obchodnej knihe;
|
|
SubCatLH
|
=
|
dĺžka horizontu likvidity modelovateľného faktora rizika určeného v súlade s odsekom 1; a
|
|
minj {LHj / LHj ≥ Mat}
|
=
|
dĺžka jedného z horizontov likvidity uvedeného v tabuľke 1 v článku 325bc, čo je najbližší horizont likvidity nad splatnosťou pozície v obchodnej knihe.
|
