Pro účely výpočtu ukazatelů částečného očekávaného deficitu v souladu s čl. 325bc odst. 1 písm. c) se efektivní horizont likvidity daného modelovatelného rizikového faktoru dané pozice v obchodním portfoliu nebo pozice v investičním portfoliu vystavené měnovému nebo komoditnímu riziku vypočítá takto:
▼M8
|
EfektivníLH =
|
|
SubCatLH pokud Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, (min)j {LHj/LHj ≥ Mat}) pokud
|
|
LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
kde:
|
EfektivníLH
|
=
|
efektivní horizont likvidity;
|
|
Mat
|
=
|
splatnost pozice v obchodním portfoliu;
|
|
SubCatLH
|
=
|
délka horizontu likvidity modelovatelného rizikového faktoru určeného v souladu s odstavcem 1; a
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
délka jednoho z horizontů likvidity uvedených v tabulce 1 v článku 325bc, který je nejbližším horizontem likvidity nad splatností pozice v obchodním portfoliu.
|
