Laskettaessa osittaisen odotetun tappion arvoja 325 bc artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kunkin kaupankäyntivaraston position tai kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu hyödykeriski tai valuuttakurssiriski, mallinnettavan riskitekijän tosiasiallinen likviditeettihorisontti lasketaan seuraavasti:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH jos Mat > LH5
|
|
min(SubCatLH, minj {LHj/LHj ≥ Mat}) jos LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 jos Mat < LH1
|
jossa:
|
EffectiveLH
|
=
|
tosiasiallinen likviditeettihorisontti;
|
|
Mat
|
=
|
kaupankäyntivaraston position maturiteetti;
|
|
SubCatLH
|
=
|
edellä olevan 1 kohdan mukaisesti määritetyn mallinnettavan riskitekijän likviditeettihorisontin pituus; ja
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
325 bc artiklassa olevassa taulukossa 1 luetellun sellaisen likviditeettihorisontin pituus, joka ylittää kaupankäyntivaraston position maturiteetin mutta on kuitenkin lähimpänä tätä.
|
