+Член 359 Подход на матуритетната стълбица
---+Член 359 1.
---+Член 359 2.
---+Член 359 3.
---+Член 359 4.
---+Член 359 5.
---+Член 359 6.

Член 359 Подход на матуритетната стълбица

-

1. Преглед

,
Член 359 1.

Институцията използва отделна матуритетна стълбица в съответствие с таблица 1 за всяка стока. Всяка позиция в тази стока се включва в подходящия матуритетен интервал. Стоките в наличност се включват в първия матуритетен интервал от 0 до 1 месец включително.



Таблица 1

Матуритетен интервал

(1)

Спред (в %)

(2)

0 ≤ 1 месец

1,50

> 1 ≤ 3 месеца

1,50

> 3 ≤ 6 месеца

1,50

> 6 ≤ 12 месеца

1,50

> 1 ≤ 2 години

1,50

> 2 ≤ 3 години

1,50

> 3 години

1,50

Член 359 2.

Следните позиции в една и съща стока могат да бъдат прихващани и включвани в подходящите матуритетни интервали в нетен размер:

а) 

позиции в договори, чиито падежи са на една и съща дата;

б) 

позиции в договори, чиито падежи се различават с не повече от 10 дни, ако договорите се търгуват на пазари, на които има ежедневни доставки.
Член 359 3.
След това институцията изчислява сбора на дългите позиции и сбора на късите позиции във всеки матуритетен интервал. Сборът на дългите позиции, които са съчетани с късите в даден матуритетен интервал, представлява съчетаната позиция в този интервал, а остатъчната дълга или къса позиция е несъчетаната позиция за същия интервал.
Член 359 4.
Частта от несъчетаната дълга позиция за даден матуритетен интервал, която е съчетана с несъчетаната къса позиция (или обратното) за следващия матуритетен интервал, е съчетаната позиция между двата матуритетни интервала. Частта на несъчетаната дълга или несъчетаната къса позиция, която не може да бъде съчетана по този начин, е несъчетаната позиция.
Член 359 5.

Капиталовите изисквания на институцията за всяка стока се изчисляват въз основа на съответната матуритетна стълбица като сбор от следното:

а) 

сбора на съчетаните дълги и къси позиции, умножен по съответния спред от втората колона на таблица 1 за всеки падежен интервал и по спот цената на стоката;

б) 

съчетаната позиция между два матуритетни интервала за всеки матуритетен интервал, в който се пренася несъчетана позиция, умножена по 0,6 % (коефициент на пренос) и по спот цената на стоката;

в) 

остатъчните несъчетани позиции, умножени по 15 % (окончателен коефициент) и по спот цената на стоката.
Член 359 6.
Общото капиталово изискване на институцията за стоков риск се изчислява като сбор от капиталовите изисквания, изчислени за всяка стока в съответствие с параграф 5.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти