+Článek 359 Metoda splatností
---+Článek 359 1.
---+Článek 359 2.
---+Článek 359 3.
---+Článek 359 4.
---+Článek 359 5.
---+Článek 359 6.

Článek 359 Metoda splatností

-

1. Přehled

,
Článek 359 1.

Instituce použije pro každou komoditu samostatnou tabulku splatností odpovídající tabulce č. 1. Všechny pozice v dotyčné komoditě se zařazují do odpovídajících pásem splatnosti. Fyzické zásoby se zařazují do prvního pásma splatnosti mezi 0 a 1 měsíc včetně.



Tabulka č. 1

Pásmo splatnosti

(1)

Rozdílová sazba (spread-rate) (v %)

(2)

0 ≤ 1 měsíc

1,50

> 1 ≤ 3 měsíce

1,50

> 3 ≤ 6 měsíců

1,50

> 6 ≤ 12 měsíců

1,50

> 1 ≤ 2 roky

1,50

> 2 ≤ 3 roky

1,50

> 3 roky

1,50

Článek 359 2.

Pozice ve stejné komoditě lze kompenzovat a jako čisté zařadit do odpovídajících pásem splatnosti v těchto případech:

a) 

pozice ve smlouvách, které mají stejný termín splatnosti;

b) 

pozice ve smlouvách, jejichž splatnost se liší maximálně o 10 dnů, pokud jsou obchodovány na trzích s denními termíny dodávky.
Článek 359 3.
Instituce pak v každém pásmu splatnosti vypočítají sumu dlouhých pozic a sumu krátkých pozic. Částka dlouhých pozic, která se porovná s krátkými pozicemi uvnitř daného pásma splatnosti, představuje kompenzovanou pozici v tomto pásmu, zatímco zbytková dlouhá nebo krátká pozice je nekompenzovanou pozicí v tomto pásmu.
Článek 359 4.
Část nekompenzované dlouhé pozice pro dané pásmo splatnosti, která je kompenzována nekompenzovanou krátkou pozicí pro pásmo s delší splatností a naopak, představuje kompenzovanou pozici mezi dvěma pásmy splatnosti. Část nekompenzované dlouhé nebo nekompenzované krátké pozice, která nemůže být takto kompenzována, představuje nekompenzovanou pozici.
Článek 359 5.

Kapitálový požadavek instituce pro každou komoditu se vypočítá na základě odpovídající tabulky splatností jako součet:

a) 

sumy kompenzovaných dlouhých a krátkých pozic, která je vynásobena příslušnou rozdílovou sazbou uvedenou ve druhém sloupci tabulky č. 1 pro každé pásmo splatnosti a spotovou cenou komodity;

b) 

kompenzované pozice mezi dvěma pásmy splatnosti pro každé pásmo splatnosti, do kterého je nekompenzovaná pozice převáděna, vynásobené sazbou držení 0,6 % a spotovou cenou komodity;

c) 

zbytkových nekompenzovaných pozic vynásobených přímou sazbou 15 % a spotovou cenou komodity.
Článek 359 6.
Celkový kapitálový požadavek instituce ke komoditnímu riziku se vypočítá jako součet kapitálových požadavků pro každou komoditu vypočítaných podle odstavce 5.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy