+Artikel 359 Löptidsmetod
---+Artikel 359 1.
---+Artikel 359 2.
---+Artikel 359 3.
---+Artikel 359 4.
---+Artikel 359 5.
---+Artikel 359 6.
|
Artikel 359 Löptidsmetod
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 359 1.
|
Institutet ska använda en särskild löptidsmetod för varje råvara i överensstämmelse med tabell 1. Alla positioner i en viss råvara ska föras till respektive löptidsband. Fysiska lager ska föras till första löptidsbandet från 0 till och med 1 månad.
Tabell 1
|
Löptidsband
(1)
|
Spridningsfaktor (i %)
(2)
|
|
0 ≤ 1 månad
|
1,50
|
|
> 1 ≤ 3 månader
|
1,50
|
|
> 3 ≤ 6 månader
|
1,50
|
|
> 6 ≤ 12 månader
|
1,50
|
|
> 1 ≤ 2 år
|
1,50
|
|
> 2 ≤ 3 år
|
1,50
|
|
> 3 år
|
1,50
|
|
|
Artikel 359 2.
|
Positioner i samma råvara får avräknas och föras till respektive löptidsband på nettobasis för följande:
a)
Positioner i kontrakt som förfaller samma dag.
b)
Positioner i kontrakt som förfaller inom tio dagar från varandra, om kontrakten omsätts på marknader som har dagliga leveranstidpunkter.
|
|
Artikel 359 3.
|
Institutet ska därefter beräkna summan av de långa positionerna och summan av de korta positionerna i varje löptidsband. Summan av långa positioner som motsvaras av korta positioner i ett visst löptidsband ska utgöra den avstämda positionen i detta band, medan återstående långa eller korta positioner ska utgöra den icke avstämda positionen i samma band.
|
|
Artikel 359 4.
|
Den del av den icke avstämda långa positionen i ett visst löptidsband som motsvaras av den icke avstämda korta positionen eller vice versa i ett högre löptidsband ska utgöra den avstämda positionen mellan två löptidsband. Den del av den icke avstämda långa eller icke avstämda korta positionen som inte kan avstämmas på detta sätt ska utgöra den icke avstämda positionen.
|
|
Artikel 359 5.
|
Institutets kapitalbaskrav för varje råvara ska beräknas på grundval av den relevanta löptidsmetoden som summan av följande:
a)
Summan av de avstämda långa och korta positionerna, multiplicerad med relevant grundfaktor enligt kolumn 2 i tabell 1 för varje löptidsband och med råvarans avistapris.
b)
Den avstämda positionen mellan två löptidsband för varje löptidsband dit en icke avstämd position överförs, multiplicerad med 0,6 %, vilket är överföringsfaktorn, och med råvarans avistapris.
c)
Återstående icke avstämda positioner multiplicerade med 15 %, vilket är restfaktorn, och med råvarans avistapris.
|
|
Artikel 359 6.
|
Institutets totala kapitalbaskrav för varje råvarurisk ska beräknas som summan av de kapitalbaskrav som beräknas för varje råvara i enlighet med punkt 5.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|