+359 artikla Maturiteettipohjainen menetelmä
---+359 artikla 1.
---+359 artikla 2.
---+359 artikla 3.
---+359 artikla 4.
---+359 artikla 5.
---+359 artikla 6.

359 artikla Maturiteettipohjainen menetelmä

-

1. Yleiskatsaus

,
359 artikla 1.

Laitoksen on käytettävä jokaisesta hyödykkeestä erillistä maturiteettitaulukkoa taulukon 1 mukaisesti. Kaikki yhtä hyödykettä koskevat positiot on jaoteltava asianmukaisiin maturiteettiluokkiin. Fyysiset varastot on merkittävä ensimmäiseen maturiteettiluokkaan nollasta enintään yhteen kuukauteen.



Taulukko 1

Maturiteettiluokka

(1)

Perusriskikerroin (%)

(2)

0 ≤ 1 kuukausi

1,50

> 1 ≤ 3 kuukautta

1,50

> 3 ≤ 6 kuukautta

1,50

> 6 ≤ 12 kuukautta

1,50

> 1 ≤ 2 vuotta

1,50

> 2 ≤ 3 vuotta

1,50

> 3 vuotta

1,50

359 artikla 2.

Positiot, jotka ovat saman hyödykkeen positioita, voidaan nettouttaa keskenään ja merkitä asianmukaisiin maturiteettiluokkiin nettomääräisinä seuraavien positioiden osalta:

a) 

samana päivänä erääntyviä sopimuksia koskevat positiot;

b) 

kymmenen päivän sisällä toisistaan erääntyviä sopimuksia koskevat positiot, jos sopimuksilla käydään kauppaa markkinoilla, joilla on päivittäiset toimituspäivät.
359 artikla 3.
Tämän jälkeen laitoksen on laskettava pitkien positioiden summa ja lyhyiden positioiden summa jokaisessa maturiteettiluokassa. Se pitkien positioiden osuus, joka voidaan kussakin maturiteettiluokassa nettouttaa lyhyiden positioiden kanssa, on kyseisen maturiteettiluokan nettoutettu positio. Jäljelle jäänyt pitkä tai lyhyt positio on kyseisen maturiteettiluokan nettouttamatta jäänyt positio.
359 artikla 4.
Se osuus maturiteettiluokan nettouttamatta jääneestä pitkästä positiosta, joka voidaan nettouttaa jonkin taulukossa jäljempänä olevan maturiteettiluokan nettouttamatta jääneen lyhyen position kanssa, tai päinvastoin, on kahden maturiteettiluokan välinen nettoutettu positio. Nettouttamatta jääneen pitkän tai lyhyen position osuus, jota ei voida edellä esitetyllä tavalla nettouttaa, on nettouttamatta jäänyt positio.
359 artikla 5.

Laitoksen omien varojen vaatimus lasketaan kunkin hyödykkeen osalta asianmukaisen maturiteettitaulukon perusteella seuraavien erien summana:

a) 

nettoutettujen pitkien ja lyhyiden positioiden summa kerrottuna taulukon 1 sarakkeessa 2 kullekin maturiteettiluokalle määrätyllä perusriskikertoimella ja hyödykkeen spot-hinnalla;

b) 

kahden maturiteettiluokan välinen nettoutettu positio kultakin maturiteettiluokalta, johon on siirretty nettouttamatta jäänyt osuus positiosta, kerrottuna 0,6 prosentilla (luokkien välinen kerroin) ja hyödykkeen spot-hinnalla;

c) 

jäljelle jääneet nettouttamatta olevat positiot kerrottuna 15 prosentilla (avoimen position kerroin) ja hyödykkeen spot-hinnalla.
359 artikla 6.
Laitoksen omien varojen kokonaisvaatimus hyödykeriskin osalta lasketaan jokaisen hyödykkeen osalta 5 kohdan mukaisesti laskettujen omien varojen vaatimusten summana.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit