+Článok 359 Postup stupnice splatnosti
---+Článok 359 1.
---+Článok 359 2.
---+Článok 359 3.
---+Článok 359 4.
---+Článok 359 5.
---+Článok 359 6.

Článok 359 Postup stupnice splatnosti

-

1. Prehľad

,
Článok 359 1.

Inštitúcia použije pre každú komoditu osobitnú stupnicu splatnosti v súlade s tabuľkou 1. Všetky pozície v danej komodite sa zaradia do príslušného pásma splatnosti. Fyzické zásoby sa zaradia do prvého pásma splatnosti od 0 do 1 mesiaca vrátane.



Tabuľka 1

Pásmo splatnosti

(1)

Rozpätie (v %)

(2)

0 ≤ 1 mesiac

1,50

> 1 ≤ 3 mesiace

1,50

> 3 ≤ 6 mesiace

1,50

> 6 ≤ 12 mesiace

1,50

> 1 ≤ 2 roky

1,50

> 2 ≤ 3 roky

1,50

> 3 roky

1,50

Článok 359 2.

Pozície v tej istej komodite sa môžu navzájom započítavať? a zaradiť ako čisté pozície do zodpovedajúcich pásem splatnosti, a to pre:

a) 

pozície zmlúv splatné v ten istý deň;

b) 

pozície zmlúv splatné v rámci 10 dní po sebe, ak sa so zmluvami obchoduje na trhoch, na ktorých sa dodanie uskutočňuje každý deň.
Článok 359 3.
Inštitúcia potom v každom pásme splatnosti vypočíta súčet dlhých pozícií a súčet krátkych pozícií. Objem dlhých pozícií, ktoré sú spárované krátkymi pozíciami v danom pásme splatnosti, predstavuje spárovanú pozíciu v danom pásme, zatiaľ čo zostávajúca dlhá alebo krátka pozícia predstavuje nespárovanú pozíciu pre to isté pásmo.
Článok 359 4.
Časť nespárovanej dlhej pozície pre dané pásmo splatnosti, ktorá je spárovaná nespárovanou krátkou pozíciou, alebo naopak, pre ďalšie pásmo splatnosti, je spárovanou pozíciou medzi dvoma pásmami splatnosti. Časť nespárovanej dlhej alebo nespárovanej krátkej pozície, ktorú nie je možné takto spárovať, je nespárovanou pozíciou.
Článok 359 5.

Požiadavka inštitúcie na vlastné zdroje pre každú komoditu sa vypočíta na základe príslušnej stupnice splatnosti, ako súčet:

a) 

súčtu spárovaných dlhých a krátkych pozícií, vynásobeného príslušným rozpätím (spread rate), ktorá je uvedená v druhom stĺpci v tabuľke 1 pre každé pásmo splatnosti, a spotovou cenou komodity;

b) 

spárovanej pozície medzi dvoma pásmami splatnosti pre každé pásmo splatnosti, do ktorého sa prenáša nespárovaná pozícia, vynásobenej koeficientom 0,6 %, ktorý predstavuje sadzbu „carry rate“, a spotovou cenou komodity;

c) 

zostávajúcich nespárovaných pozícií vynásobených koeficientom 15 %, ktorý predstavuje sadzbu „outright rate“, a spotovou cenou komodity.
Článok 359 6.
Celková požiadavka inštitúcie na vlastné zdroje pre komoditné riziko sa vypočíta ako súčet požiadaviek na vlastné zdroje vypočítaných pre každú komoditu v súlade s odsekom 5.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy