+Artikkel 359 Lõpptähtajal põhinev meetod
---+Artikkel 359 1.
---+Artikkel 359 2.
---+Artikkel 359 3.
---+Artikkel 359 4.
---+Artikkel 359 5.
---+Artikkel 359 6.
|
Artikkel 359 Lõpptähtajal põhinev meetod
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 359 1.
|
►C11
Finantsinstitutsioon ◄ kasutab iga kauba puhul eraldi lõpptähtaegade jaotust kooskõlas tabeliga 1. Kõik positsioonid asjaomases kaubas tuleb määrata asjakohasesse lõpptähtaja vööndisse. Füüsilised varud määratakse esimesse lõpptähtaja vööndisse, mis on vahemikus null kuni üks kuu (kaasa arvatud).
Tabel 1
|
Lõpptähtaja vöönd
(1)
|
Hinnavahe määr (%)
(2)
|
|
1 kuu või vähem
|
1,50
|
|
> 1 ≤ 3 kuud
|
1,50
|
|
> 3 ≤ 6 kuud
|
1,50
|
|
> 6 ≤ 12 kuud
|
1,50
|
|
> 1 ≤ 2 aastat
|
1,50
|
|
> 2 ≤ 3 aastat
|
1,50
|
|
üle 3 aasta
|
1,50
|
|
|
Artikkel 359 2.
|
Positsioonid samas kaubas võib tasaarvestada ning määrata netopositsioonidena asjakohasesse lõpptähtaja vööndisse järgneva puhul:
a)
sama lõpptähtajaga lepingutes olevad positsioonid;
b)
positsioonid lepingutes, mille lõpptähtaegade erinevus ei ületa kümmet päeva, kui nende lepingutega kaubeldakse turgudel, kus on igapäevased ülekandmise tähtajad.
|
|
Artikkel 359 3.
|
Seejärel arvutab
►C11
finantsinstitutsioon ◄ igas lõpptähtaja vööndis pikkade positsioonide summa ja lühikeste positsioonide summa. Asjaomases lõpptähtaja vööndis lühikeste positsioonidega tasakaalustatud pikkade positsioonide summa on selle vööndi tasakaalustatud positsioonid, kusjuures ülejääv pikk või lühike positsioon on sama vööndi tasakaalustamata positsioon. |
|
Artikkel 359 4.
|
Asjaomase lõpptähtaja vööndi tasakaalustamata pika positsiooni see osa, mis on tasakaalustatud pikemat tähtaega esindava lõpptähtaja vööndi tasakaalustamata lühikese positsiooniga, või vastupidi, on kahe lõpptähtaja vööndi tasakaalustatud positsioon. Tasakaalustamata pika või lühikese positsiooni see osa, mida sel viisil ei saa tasakaalustada, on tasakaalustamata positsioon.
|
|
Artikkel 359 5.
|
Krediidiasutuse iga kauba omavahendite nõue arvutatakse asjakohase lõpptähtaegade jaotuse põhjal järgneva summana:
a)
tasakaalustatud pikkade ja lühikeste positsioonide summa, mis on korrutatud tabeli 1 teises veerus igale lõpptähtaja vööndile määratud asjakohase hinnavahe määra ja kauba hetkehinnaga;
b)
kahe lõpptähtaja vööndi vaheline tasakaalustatud positsioon iga lõpptähtaja vööndi puhul, kuhu tasakaalustamata positsioon on edasi kantud, korrutatuna kulumääraga 0,6 % ja kauba hetkehinnaga;
c)
ülejäänud tasakaalustamata positsioonid, mis on korrutatud väljaostumääraga 15 % ja kauba hetkehinnaga.
|
|
Artikkel 359 6.
|
►C11
Finantsinstitutsiooni ◄ üldine kaubariski omavahendite nõue arvutatakse lõike 5 kohaselt igale kaubale arvutatud omavahendite nõuete summana.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|