114. За оценката на бъдещите загуби в стрес тестовете институциите следва, когато е уместно, да …

За оценката на бъдещите загуби в стрес тестовете институциите следва, когато е уместно, да разчитат на параметри на кредитния риск, различни от използваните при изчислението на капиталовите изисквания, които обикновено са параметри за целия цикъл или хибридни параметри (комбинация от параметрите за целия цикъл и параметрите за момент във времето) за PD и при условия на спад за LGD . По - специално институциите следва, когато е уместно, да прилагат прогнози въз основа на параметри за момент във времето в съответствие с остротата на сценария за целите на оценката на кредитните загуби.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/