114. Voor de schatting van toekomstige verliezen tijdens stresstesten moeten instellingen in …

Voor de schatting van toekomstige verliezen tijdens stresstesten moeten instellingen in voorkomend geval gebruikmaken van andere parameters voor kredietrisico dan de parameters die toegepast worden bij de berekening van kapitaalvereisten, die meestal through-the-cycle of hybride parameters zijn (een combinatie van through-the-cycle en point-in-time parameters) voor PD en bij teruggang voor LGD. In het bijzonder moeten instellingen voor zover relevant schattingen gebruiken op grond van point-in-time parameters in overeenstemming met de ernst van het scenario met het oog op het schatten van kredietverliezen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/