114. Pri odhade budúcich strát v stresových testoch by sa v prípade potreby inštitúcie mali opierať …

Pri odhade budúcich strát v stresových testoch by sa v prípade potreby inštitúcie mali opierať o parametre úverového rizika odlišné od parametrov uplatnených pri kalkulácii kapitálových požiadaviek, kedy zvyčajne ide o parametre TTK (through -the- cycle) alebo hybridné parametre [kombinácia parametra TTK a parametra v určitom časovom momente (point -in- time, PIT)) pre riziko PD, a podmienky poklesu pre LGD. Ak je to relevantné, inštitúcie by mali uplatniť najmä odhady založené na parametroch PIT, ktoré sú v súlade so závažnosťou scenára určeného na odhad úverových strát.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/