114. Para a estimativa de perdas futuras em testes de esforço, as instituições devem, se aplicável …

Para a estimativa de perdas futuras em testes de esforço, as instituições devem, se aplicável, basear-se em parâmetros de risco de crédito diferentes dos aplicados no cálculo dos requisitos de capital, que são geralmente parâmetros through-the-cycle ou parâmetros híbridos (uma combinação de parâmetros through-the-cycle e parâmetros point-in-time ) para a PD e em condições de recessão para a LGD. Em especial, as instituições devem, sempre que necessário, aplicar estimativas baseadas em parâmetros point-in-time , de acordo com a severidade do cenário para efeitos da estimativa das perdas de crédito.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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