114. För uppskattningen av framtida förluster i stresstest bör instituten i tillämpliga fall …

För uppskattningen av framtida förluster i stresstest bör instituten i tillämpliga fall förlita sig på andra kreditriskparametrar än de som använts i beräkningen av kapitalkrav, vilka vanligtvis är parametrar som är genomsnittliga för hela konjunkturcykeln ( through-the-cycle ) eller hybridparametrar, som är en kombination av through-the-cycle-parametrar och parametrar för den närmast följande tidsperioden ( point-in-time ), för fallissemangsannolikhet och vid nedgång för förlust vid fallissemang. I tillämpliga fall bör instituten i synnerhet använda sig av uppskattningar på grundval av point-in-time-parametrar i enlighet med scenariots allvarlighetsgrad för att uppskatta kreditförluster.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/