114. Pentru estimarea pierderilor viitoare în simulările de criză, instituțiile trebuie, dacă este …

Pentru estimarea pierderilor viitoare în simulările de criză, instituțiile trebuie, dacă este cazul, să recurgă la parametri de risc de credit diferiți de cei aplicați la calcularea cerințelor de capital, care sunt, de obicei, parametri pe parcursul ciclului sau parametri hibrizi (o combinație de parametri pe parcursul ciclului și de parametri la un anumit moment de timp) pentru PD și în condiții de declin economic în cazul LGD. În special, instituțiile trebuie, dacă este cazul, să aplice estimări în funcție de parametri bazați pe un moment de timp în concordanță cu severitatea scenariului în vederea estimării pierderilor din credite.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/