114. W celu oszacowania przyszłych strat w ramach testów warunków skrajnych instytucje powinny, w …

W celu oszacowania przyszłych strat w ramach testów warunków skrajnych instytucje powinny, w stosownych przypadkach, polegać na parametrach ryzyka kredytowego innych niż te stosowane przy obliczaniu wymogów kapitałowych, które są zazwyczaj parametrami całego cyklu koniunkturalnego lub parametrami hybrydowymi (kombinacja parametrów całego cyklu koniunkturalnego i parametrów „w danym momencie”) w odniesieniu do PD oraz w warunkach pogorszenia koniunktury w przypadku LGD. W szczególności w celu oszacowania strat kredytowych instytucje powinny, w stosownych przypadkach, stosować szacunki oparte na parametrach występujących w danym momencie, zgodnie z dotkliwością scenariusza.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/