154. Институциите следва да приложат следните три типа стрес сценарии: идиосинкратичен сценарий …

Институциите следва да приложат следните три типа стрес сценарии: идиосинкратичен сценарий, сценарий за целия пазар и комбинация от двата. Идиосинкратичният стрес сценарий следва да допуска събития, специфични за институцията (напр. понижаване на рейтинг, неизпълнение на най - големият контрагент във финансирането, загуба на пазарен достъп, загуба на валутна конвертируемост, неизпълнение на контрагента, предоставящ най - големите входящи потоци), докато стрес сценарият за целия пазар следва да предполага въздействие върху група от институции или финансовия сектор като цяло (напр. влошаването на условията на пазара за финансиране или макроикономическата среда или понижавания на рейтингите на държави, в които оперира институцията).

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/