154. Az intézmények a stresszszcenáriók következő három típusát alkalmazzák: idioszinkratikus …

Az intézmények a stresszszcenáriók következő három típusát alkalmazzák: idioszinkratikus szcenárió , az egész piacra kiterjedő szcenárió és a kettő kombinációja. Az idioszinkratikus szcenáriónak intézmény-specifiku s eseményeket (pl. hitelminősítés lerontása, a legnagyobb finanszírozó partner csődje, a piacra jutás megszűnése, a valuta konvertibilitásának megszűnése, a legnagyobb mértékű beáramlást biztosító partner csődje) kell feltételeznie, míg az egész piacra vonatkozó stresszszcenáriónak egy intézménycsoportra vagy a pénzügyi ágazat egészére gyakorolt hatást (pl. a finanszírozási piaci feltételek vagy a makrogazdasági környezet romlása, vagy az intézmény működése szerinti országok hitelminősítésének lerontása) ke ll feltételeznie.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/