154. Inštitúcie by mali uplatniť tieto tri typy stresových scenárov: idiosynkratický scenár …

Inštitúcie by mali uplatniť tieto tri typy stresových scenárov: idiosynkratický scenár, celotrhový scenár a kombinácia týchto dvoch. Idiosynkratický stresový scenár by mal predpokladať udalosti v špecifickej inštitúcii (napr. zhoršenie ratingu, platobná neschopnosť najväčšej protistrany financovania, strata prístupu k trhu, strata konvertibility meny, platobná neschopnosť protistrany spôsobujúca najväčšie prílevy), zatiaľ čo celotrhový stresový scenár má predpokladať vplyv na skupinu inštitúcií alebo finančný sektor ako celok (napr. zhoršenie podmienok trhu financovania, makroekonomického prostredia alebo zhoršenia ratingu krajín, v ktorých inštitúcia pôsobí).

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/