154. Instituce by měly uplatňovat tyto tři typy zátěžových scénářů: idiosynkratický scénář, tržní …

Instituce by měly uplatňovat tyto tři typy zátěžových scénářů: idiosynkratický scénář, tržní scénář a kombinaci obou scénářů. Idiosynkratický zátěžový scénář by měl předpokládat události specifické pro danou instituci (např. snížení ratingu, selhání největší protistrany zajišťující financování, ztrátu přístupu na trh, ztrátu konvertibility měny, selhání protistrany poskytující největší přísun finančních prostředků), zatímco tržní zátěžový scénář by měl předpokládat dopad na skupinu institucí nebo finanční sektor jako celek (např. zhoršení podmínek financování na trhu nebo v makroekonomickém prostředí nebo snížení ratingů zemí, v nichž instituce působí).

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/