154. Instituten bör använda tre typer av stresscenarier: ett idiosynkratiskt scenario, ett …

Instituten bör använda tre typer av stresscenarier: ett idiosynkratiskt scenario, ett marknadsomfattande scenario och en kombination av dessa två. För ett idiosynkratiskt stresscenario bör institutspecifika händelser antas (t.ex. sänkt kreditvärdighet, fallissemang för den största finansieringsmotparten, förlust av marknadstillträde, förlust av valutakonvertibilitet, fallissemang för den motpart som står för de största inflödena), medan man för ett marknadsomfattande stresscenario bör anta inverkan på en grupp av institut eller på finanssektorn i sin helhet (t.ex. försämrade förhållanden på finansieringsmarknaden eller makroekonomiska förhållanden, eller sänkt kreditvärdighet för det land där institutet är verksamt).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/