154. Institucije bi morale uporabljati naslednje tri vrste scenarijev izjemnih situacij …

Institucije bi morale uporabljati naslednje tri vrste scenarijev izjemnih situacij: idiosinkratični scenarij, scenarij za celot ni trg in kombinacijo obeh. Idiosinkratični scenarij izjemnih situacij mora prevzeti dogodke, značilne za institucijo (npr. poslabšanje bonitetne ocene, neplačilo največje nasprotne stranke v financiranju, izguba dostopa do trga, izguba konvertibilnosti va lute, neplačilo nasprotne stranke, ki zagotavlja največje prilive), medtem ko bi moral scenarij izjemnih situacij na ravni celotnega trga prevzeti vpliv na skupino institucij ali finančni sektor kot celoto (npr. poslabšanje razmer na trgu financiranja ali makroekonomskega okolja ali znižanja bonitetnih ocen držav, v katerih institucija deluje).

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/