154. Las entidades deberán aplicar los tres tipos de escenarios de estrés siguientes: un escenario …

Las entidades deberán aplicar los tres tipos de escenarios de estrés siguientes: un escenario idiosincrásico, un escenario a nivel de todo el mercado y una combinación de los dos anteriores. Un estrés idiosincrásico deberá asumir eventos específicos de la entidad (p. ej., rebajas de calificación, el impago de la mayor contraparte de la financiación, imposibilidad de acceso al mercado, imposibilidad de convertibilidad de la divisa, el impago de la contraparte que proporciona los mayores flujos); mientras que un escenario de estrés a nivel de todo el mercado deberá asumir un impacto en un grupo de entidades o en el sector financiero en su conjunto (p. ej., un deterioro de las condiciones del mercado de financiación o del entorno macroeconómico, o rebajas de la calificación en países donde opere la entidad).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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