154. Institutterne bør anvende følgende tre typer stressscenarier: et idiosynkratisk scenarie, et …

Institutterne bør anvende følgende tre typer stressscenarier: et idiosynkratisk scenarie, et markedsomfattende scenarie og en kombination af de to scenarier. Et idiosynkratisk stressscenarie bør vedrøre institutspecifikke hændelser (f.eks. nedgradering af kreditvurderingen, den største finansieringsmodparts misligholdelse, tab af markedsadgang, manglende muligheder for valutaomveksling, misligholdelse begået af den modpart, der sikrer de største indgående pengestrømme), hvorimod et markedsomfattende stressscenarie bør vedrøre indvirkningen på en gruppe af institutter eller den finansielle sektor som helhed (f.eks. forringelse af vilkårene på finansieringsmarkedet eller af de makroøkonomiske forhold, eller nedgraderinger af lande, som instituttet opererer i).

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/