+Член 221 6.

Член 221 6.

Институциите, използващи подхода на вътрешните модели, изчисляват E* съгласно следната формула:

image

където:

Ei

=

стойността на всяка отделна експозиция i по споразумението, която би била приложена при липса на кредитна защита, когато институциите изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно стандартизирания подход или когато изчисляват размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба съгласно вътрешнорейтинговия подход;

Ci

=

стойността на получените в заем, закупени или получени парични средства или ценни книжа по отношение на всяка такава експозиция i.

При изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции чрез вътрешни модели институциите използват данните от модела към предишния работен ден.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти