+221 straipsnis 6.
|
221 straipsnis 6.
Įstaigos, taikančios vidaus modelių metodą, apskaičiuoja E* pagal tokią formulę:
čia:
|
Ei
|
=
|
pozicijos vertė kiekvienai atskirai pozicijai i pagal sandorį, kuri būtų taikoma nesant kredito užtikrinimo, kai įstaigos apskaičiuoja pagal riziką įvertintų pozicijų sumas taikydamos standartizuotą metodą arba kai jos apskaičiuoja pagal riziką įvertintų pozicijų sumas ir tikėtinų nuostolių sumas taikydamos IRB metodą;
|
|
Ci
|
=
|
pasiskolintų, nupirktų arba gautų vertybinių popierių vertė arba pasiskolintų ar gautų pinigų vertė kiekvienos tokios pozicijos i atžvilgiu.
|
Įstaigos, apskaičiuodamos pagal riziką įvertintų pozicijų sumas taikydamos vidaus modelius, šiuo tikslu naudoja prieš tai buvusios darbo dienos modelių rezultatus.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|