+Člen 221 6.
|
Člen 221 6.
Institucije, ki uporabljajo pristop notranjih modelov, izračunajo E* v skladu z naslednjo formulo:
pri čemer je:
|
Ei
|
=
|
vrednost izpostavljenosti za vsako ločeno izpostavljenost i v skladu s pogodbo, ki bi se uporabljala v odsotnosti kreditnega zavarovanja, kadar institucije izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s standardiziranim pristopom ali kadar izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu s pristopom IRB;
|
|
Ci
|
=
|
vrednost vrednostnih papirjev, izposojenih, kupljenih ali prejetih, ali denarnih sredstev, izposojenih ali prejetih v zvezi z vsako tako izpostavljenostjo i.
|
Pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti z uporabo notranjih modelov uporabljajo institucije rezultat modela za predhodni delovni dan.
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|