+Article 221 6.
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Article 221 6.
Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante:
où
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Ei
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=
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la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;
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Ci
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=
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la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.
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Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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