+Článek 221 6.

Článek 221 6.

Instituce, které používají metodu interních modelů, vypočítají E* podle následujícího vzorce:

image

kde:

Ei

=

hodnota expozice pro každou jednotlivou expozici (i) v rámci dohody, která by se použila v případě, že by neexistovalo zajištění úvěrového rizika, pokud instituce vypočítávají objemy rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu, nebo pokud instituce vypočítávají objemy rizikově vážených expozic a výši očekávaných ztrát podle přístupu IRB;

Ci

=

hodnota vypůjčených, nakoupených nebo obdržených cenných papírů nebo vypůjčené či obdržené hotovosti v případě každé expozice (i).

Při výpočtu objemů rizikově vážených expozic za použití interních modelů instituce použijí výstup modelu z předchozího obchodního dne.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy