+Artikel 221 6.
|
Artikel 221 6.
De instellingen die de internemodellenbenadering gebruiken, berekenen E* overeenkomstig de volgende formule:
waarbij:
|
Ei
|
=
|
de waarde van elke afzonderlijke post i ingevolge de overeenkomst die bij afwezigheid van kredietprotectie van toepassing zou zijn, indien instellingen de risicogewogen posten berekenen in het kader van de standaardbenadering of de risicogewogen posten en verwachte verliesposten berekenen in het kader van de IRB-benadering;
|
|
Ci
|
=
|
de waarde van de effecten die zijn geleend, gekocht of ontvangen dan wel van de contanten die zijn geleend of ontvangen met betrekking tot elke dergelijke post i.
|
Bij de berekening van de risicogewogen posten op basis van interne modellen maken de instellingen gebruik van de modeloutput van de voorgaande werkdag.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|