+Artigo 221.o 6.
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Artigo 221.o 6.
As instituições que utilizam o Método dos Modelos Internos calculam E* de acordo com a seguinte fórmula:
em que:
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Ei
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=
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valor da posição em risco para cada posição i ao abrigo do acordo que se aplicaria na ausência da proteção de crédito, quando as instituições calculam os montantes das posições ponderadas pelo risco de acordo com o Método Padrão ou quando calculam os montantes das posições ponderadas pelo risco e os montantes das perdas esperadas de acordo com o Método IRB;
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Ci
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=
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valor dos valores mobiliários tomados de empréstimo, comprados ou recebidos ou do numerário tomado de empréstimo ou recebido relativamente a cada um dessas posições em risco i.
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No cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco utilizando modelos internos, as instituições devem utilizar os resultados do modelo relativos ao dia útil anterior.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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