+Artículo 221 6.
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Artículo 221 6.
Las entidades que empleen el método de modelos internos calcularán E* conforme a la siguiente fórmula:
donde:
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Ei
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=
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el valor de cada exposición individual i, integrada en el acuerdo que se aplicaría en ausencia de la cobertura del riesgo de crédito, cuando la entidad calcule las exposiciones ponderadas por riesgo con arreglo al método estándar o calcule las exposiciones ponderadas por riesgo y las pérdidas esperadas con arreglo al método IRB,
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Ci
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=
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el valor de los valores o materias primas tomados en préstamo, comprados o recibidos o el efectivo tomado en préstamo o recibido con respecto a cada una de dichas exposiciones i.
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Al calcular los importes de las exposiciones ponderadas por riesgo empleando modelos internos, las entidades utilizarán los resultados del modelo correspondientes al anterior día hábil.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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