2. За целите на параграф 1, буква а) компетентните органи:
а)
проверяват как институцията избира оценителя, който използва, и направения анализ в подкрепа на този избор;
б)
проверяват дали оценителят на очаквания недостиг съответства на интеграла на оценителя за стойностите под риск, посочени в член 325бе от Регламент (ЕС) № 575/2013, разбиран като функция на вероятността на опашката от нула до едно, минус съответното ниво на достоверност, делено на едно минус съответното ниво на достоверност, или на по-консервативен избор;
в)
може да сравняват оценителите на стойността под риск и очаквания недостиг, използвани от институцията, с оценителите, включени в таблица 1.
Таблица 1
Оценители на стойностите под риск
Оценители на очаквания недостиг
;
където:
означава i-тата най-ниска стойност в извадката , използвана при оценката, т.е. е най-сериозната загуба в дадена извадка за печалбата и загубата и обикновено е голямо отрицателно число;
N означава броят на стойностите в извадката
, използвани за оценката;
α означава вероятността в разпределението на „опашката“, т.е. едно минус нивото на достоверност;
означава цялото число на даден аргумент;
и за очаквания недостиг при допускане на , т.е. изчисляване за лява „опашка“ на извадка;
и за очаквания недостиг при допускане на , т.е. повече от една загуба е в „опашката“ на αизвадка за печалбата и загубата;
.
г)
когато изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг се основава на симулации Монте Карло, проверяват дали броят на симулациите осигурява приближаване към стабилни резултати.
За целите на буква г) компетентните органи преглеждат тестовете, извършени от институцията, за да определят броя на симулациите, както и статистическите тестове, които гарантират, че свойствата на случайността на последователностите, използвани за генериране на симулацията, са подходящи. Когато компетентният орган смята тези тестове за недостатъчни, той може да използва метода за оценка, посочен в параграф 4.
