7. Pokud se v rámci modelu rizikového potenciálu používají spíše citlivosti než plné přecenění …

Pokud se v rámci modelu rizikového potenciálu používají spíše citlivosti než plné přecenění, měla by dotčená instituce doložit, že tento přístup je pro stresový rizikový potenciál tam, kde se uplatňují větší šoky, stále vhodný. Přístup na základě citlivostí pro stresový rizikový potenciál může vyžadovat, aby byly zakalkulovány derivace vyššího řádu / konvexita.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.