7. W przypadku, gdy model wartości zagrożonej opiera się na współczynnikach wrażliwości, nie zaś na …

W przypadku, gdy model wartości zagrożonej opiera się na współczynnikach wrażliwości, nie zaś na pełnej rewaluacji, zainteresowana instytucja powinna być w stanie wykazać, że podejście takie nadal będzie odpowiednie w odniesieniu do wartości zagrożonej w warunkach skrajnych w przypadku zastosowania większych gwałtownych wahań. Zastosowanie podejścia opartego na wrażliwości w odniesieniu do wartości zagrożonej w warunkach skrajnych może wymagać wkalkulowania pochodnych / wypukłości wyższego rzędu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.