7. Dans le cas où l’établissement utilise dans son modèle de VaR des méthodes approchées de …

Dans le cas où l’établissement utilise dans son modèle de VaR des méthodes approchées de valorisation plutôt qu’une revalorisation complète, il doit démontrer que cette approche est également valable pour le modèle de VaR en situation de crise, alors même que des chocs plus importants sont appliqués. Une approche basée sur les sensibilités pour le calcul de VaR en situation de crise peut nécessiter la prise en considération d’un développement limité d’ordre supérieur / de la convexité.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.