7. Når der anvendes sensitiviteter i stedet for fuld revurdering inden for en VaR-model, skal det …

Når der anvendes sensitiviteter i stedet for fuld revurdering inden for en VaR-model, skal det relevante institut vise, at denne metode stadig er hensigtsmæssig til VaR i stress-situationer, når der anvendes større "chok". En sensitivitetsbaseret metode til VaR i stress-situationer kan kræve, at der indregnes højere ordens derivater/konveksitet.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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