7. Om känsligheter snarare än fullständig omvärdering används i en VaR-modell bör det berörda …

Om känsligheter snarare än fullständig omvärdering används i en VaR-modell bör det berörda institutet kunna visa att denna strategi fortfarande är lämplig för stressjusterat VaR där större chocker påverkar portföljen. En känslighetsbaserad metod för stressjusterat VaR kan kräva att derivat/konvexitet på högre nivå vägs in.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.