7. Werden anstelle einer vollständigen Neubewertung in einem VaR-Modell Sensitivitäten …

Werden anstelle einer vollständigen Neubewertung in einem VaR-Modell Sensitivitäten herangezogen, sollte das betreffende Institut den Nachweis erbringen, dass dieser Ansatz auch bei Zugrundelegung größerer Veränderungen noch für die sVaR-Ermittlung geeignet ist. Ein sensitivitätsbasierter sVaR könnte die Berücksichtigung von höheren Ableitungen bzw. der Konvexität erfordern.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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