7. Jei VaR modelio atveju naudojamas ne išsamus pakartotinis vertinimas, o jautrumo analizė …

Jei VaR modelio atveju naudojamas ne išsamus pakartotinis vertinimas, o jautrumo analizė, atitinkama įstaiga turi įrodyti, kad šis metodas yra tinkamas VaR nepalankiausiomis sąlygomis, taikant didesnius sukrėtimus. Jautrumo analize pagrįsto metodo VaR nepalankiausiomis sąlygomis modelyje taikymas gali reikalauti įtraukti aukštesnės eilės išvestines finansines priemones ar iškilumą (angl. convexity ).

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.