7. Cuando en un modelo VaR se utilicen análisis de sensibilidad, en lugar de una revaluación …

Cuando en un modelo VaR se utilicen análisis de sensibilidad, en lugar de una revaluación completa, la entidad afectada deberá demostrar que este método sigue siendo adecuado para el VaR en estrés cuando se aplican shocks más acusados. El método de cálculo del VaR en estrés basado en análisis de sensibilidad puede requerir la inclusión de factores de riesgo significativos relacionados con los derivados o con la convexidad.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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