7. Dacă se utilizează grade de senzitivitate, şi nu reevalurea totală în cadrul unui model VaR …

Dacă se utilizează grade de senzitivitate, şi nu reevalurea totală în cadrul unui model VaR, instituţia în cauză trebuie să demonstreze că această abordare este în continuare adecvată pentru VaR în situaţie de criză, în cazul în care sunt aplicate şocuri de mai mare amploare. O abordare bazată pe senzitivitate pentru VaR în situaţie de criză poate necesita integrarea unor funcţii derivate/convexe de ordin mai mare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.