355. Příslušné orgány by měly zhodnotit, zda má investiční podnik spolehlivý a komplexní rámec …

Příslušné orgány by měly zhodnotit, zda má investiční podnik spolehlivý a komplexní rámec kontroly a spolehlivé záruky ke zmírnění nebo omezení svého rizika likvidity. Rámec kontroly likvidity a ochranné mechanismy mohou být odděleny od kontrolních rámců nebo mechanismů jiných rizik. Při hodnocení těchto rámců a mechanismů by příslušné orgány měly zohlednit všechna tato kritéria:

• a. zda rámec limitů a kontroly je přiměřený složitosti, velikosti a obchodnímu modelu investičního podniku a odráží různé podstatné určující faktory ovlivňující riziko likvidity, např. nesoulad splatnosti, nesoulad měn, derivátové transakce, podrozvahové položky a vnitrodenní riziko likvidity;
• b. zda investiční podnik zavedl přiměřené limity a systémy sledování, které jsou v souladu s jeho rizikovým apetitem v oblasti likvidity;
• c. zda jsou limity rizika pravidelně přezkoumávány příslušnými útvary nebo kontrolními funkcemi investičního podniku a jasně sdělovány uvnitř podniku;
• d. zda existují jasné a transparentní postupy monitorování jednotlivých limitů rizika likvidity a řešení jejich případného překročení (včetně jasných postupů eskalace a podávání zpráv) a
• e. zda limity a kontrolní rámec pomáhají investičnímu podniku zajistit dostupnost dostatečných likvidních aktiv.

92

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.