355. Kompetentingos institucijos turėtų vertinti, ar investicinė įmonė turi tvirtą ir visapusišką …

Kompetentingos institucijos turėtų vertinti, ar investicinė įmonė turi tvirtą ir visapusišką kontrolės sistemą bei patikimų apsaugos priemonių, kuriomis mažintų arba ribotų savo likvidumo riziką. Likvidumo kontrolės sistema ir apsaugos mechanizmai gali būti atskirti nuo kitos rizikos kontrolės sistemų ar mechanizmų. Vertindamos tokias sistemas ir mechanizmus, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus šiuos kriterijus:

• a. ar ribų ir kontrolės sistema yra tinkama pagal investicinės įmonės sudėtingumą, dydį ir verslo modelį ir joje atsižvelgiama į įvairius reikšmingus likvidumo rizikos priežastinius veiksnius, pavyzdžiui, terminų, valiutų nesutapimų, išvestinių finansinių priemonių sandorių, nebalansinių straipsnių ir tos pačios dienos likvidumo riziką;
• b. ar investicinė įmonė yra įdiegusi tinkamas ribas ir stebėsenos sistemas, atitinkančias jos norimą prisiimti likvidumo riziką;
• c. ar rizikos ribas reguliariai peržiūri investicinės įmonės kompetentingi organai arba kontrolės funkcijos vykdytojai ir ar apie jas aiškiai pranešama įmonės viduje;

94

• d. ar parengtos aiškios ir skaidrios procedūros, pagal kurias stebima, kaip laikomasi atskirų likvidumo rizikos ribų ir kaip tvarkomi ribų pažeidimai (įskaitant aiškias problemų sprendimo ir pranešimų teikimo procedūras), ir
• e. ar apribojimų ir kontrolės sistema padeda investicinei įmonei užtikrinti pakankamą likvidųjį turtą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.