355. Pristojni organi bi morali oceniti, ali ima investicijsko podjetje trden in celovit okvir …

Pristojni organi bi morali oceniti, ali ima investicijsko podjetje trden in celovit okvir kontrol ter zanesljive zaščitne ukrepe za zmanjševanje ali omejitev likvidnostnega tveganja. Okvir kontrol likvidnosti in zaščitni mehanizmi so lahko loč eni od okvirov ali mehanizmov kontrole drugih tveganj. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju takih okvirov in mehanizmov upoštevati vsa naslednja merila:

• a. ali je okvir omejitev in kontrol primeren glede na zapletenost, velikost in poslovni model invest icijskega podjetja ter odraža različne pomembne dejavnike likvidnostnega tveganja, kot so neusklajenost zapadlosti, valutne neusklajenosti, posli z izvedenimi finančnimi instrumenti, zunajbilančne postavke in tveganje likvidnosti znotraj enega dne;
• b. ali je investicijsko podjetje uvedlo ustrezne omejitve in sisteme spremljanja, ki so skladni z njegovo nagnjenostjo k prevzemanju likvidnostnih tveganj;

95

• c. ali pristojni organi investicijskega podjeta ali kontrolna funkcija investicijskega podjetja redno pregledujej o omejitve tveganj in ali so jasno sporočene vsem znotraj podjetja;
• d. ali obstajajo jasni in pregledni postopki o načinu spremljanja skladnosti s posameznimi omejitvami likvidnostnega tveganja in o načinu reševanja kršitev teh omejitev (vključno z jasnimi postopki eskalacije in poročanja) ter
• e. ali okvir omejitev in kontrol pomaga investicijskemu podjetju zagotoviti razpoložljivost zadostnih likvidnih sredstev.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.