355. As autoridades competentes devem avaliar se a empresa de investimento dispõe de um quadro de …

As autoridades competentes devem avaliar se a empresa de investimento dispõe de um quadro de controlo forte e abrangente e de salvaguardas sólidas para atenuar ou limitar

• o seu risco de liquidez. O quadro de controlo da liquidez e os mecanismos de salvaguarda podem estar separados dos outros quadros ou mecanismo de controlo dos riscos. Ao avaliarem esses quadros e mecanismos, as autoridades competentes devem ter em conta todos os critérios seguintes:
• a. Se o quadro de imposição de limites e de controlo é adequado à complexidade, à dimensão e ao modelo de negócio da empresa de investimento e se reflete os diferentes fatores significativos de risco de liquidez, nomeadamente os desfasamentos de prazos de vencimento, os desfasamentos de moeda, as operações com derivados, os elementos extrapatrimoniais e o risco de liquidez intradiária;
• b. Se a empresa de investimento implementou limites e sistemas de monitorização adequados, que são compatíveis com a sua apetência pelo risco de liquidez;
• c. Se os limites de risco são regularmente revistos pelos órgãos competentes ou a função de controlo da empresa de investimento e claramente comunicados dentro da empresa;
• d. Se existem procedimentos claros e transparentes sobre a monitorização do cumprimento dos limites individuais de risco de liquidez e o tratamento dos incumprimentos dos limites (incluindo procedimentos de resolução hierárquica e de reporte claros); e

105

• e. Se o quadro de imposição de limites e de controlo ajuda a empresa de investimento a assegurar a disponibilidade de ativos líquidos suficientes.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.