355. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a befektetési vállalko zás rendelkezik-e erős …

Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a befektetési vállalko zás rendelkezik-e erős és átfogó ellenőrzési keretrendszerrel és megbízható biztosítékokkal a likviditási kockázat csökkentésére vagy korlátozására. A likviditás- ellenőrzési keret és a biztosítéki mechanizmusok elválaszthatók más kockázatok ellenőrzési kereteitől vagy mechanizmusaitól. Az ilyen keretek és mechanizmusok értékelésekor az illetékes hatóságoknak a következő kritériumok mindegyikét figyelembe kell venniük:

• a. a limit- és kontrollkeret megfelel-e a befektetési vállalkozás összetettségének, méretének és üzleti modelljének, és tükrözi - e a likviditási kockázat különböző lényeges mozgatórugóit, például a lejárati eltéréseket, a devizanem - eltérést, a származtatott ügyleteket, a mérlegen kívüli tételeket és a napközbeni likviditá si kockázatot;
• b. a befektetési vállalkozás bevezetett- e olyan megfelelő határértékeket és nyomonkövetési rendszereket, amelyek összhangban vannak a likviditási kockázat iránti étvágyával;
• c. a kockázati korlátokat rendszeresen felülvizsgálják-e a befektetési vállalkozás illetékes szervei vagy ellenőrző funkciója, és arról a vállalkozáson belül egyértelműen tájékoztatják - e;
• d. vannak- e egyértelmű és átlátható eljárások az egyes likviditási kockázati korlátoknak való megfelelés nyomon követésére és a határértékek megsértésének kezelésére (ideértve az egyértelmű eszkalációs és jelentéstételi eljárásokat is); és

105

• e. a korlátozási és ellenőrzési keretrendszer segíti -e a befektetési vállalkozást abban, hogy elegendő likvid eszköz álljon rendelkezésre.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.